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JoaFin

Consultoría en finanzas cuantitativas

Modelos que resisten el escrutinio

JoaFin construye modelos cuantitativos —estadística, aprendizaje automático, riesgo y valuación— y el backend que los pone a trabajar en manos de una mesa. Usamos IA de forma intensiva para ir rápido; lo que entregamos descansa en matemática que podemos demostrar, documentar y defender frente a un comité, un regulador o un tribunal.

μνTxT(x)
El mapa de Monge T que empuja una mezcla de densidades μ sobre su objetivo ν, calculado —no dibujado— a partir de las densidades. Es la teoría con la que se calibran superficies de volatilidad libres de arbitraje, y el tema de la investigación doctoral sobre la que se construyó esta práctica.
T#μ=ν,T=Fν1FμT_\#\mu = \nu, \qquad T = F_\nu^{-1} \circ F_\mu

F_μ y F_ν son las funciones de distribución. En la recta y con costo convexo, el mapa óptimo es el reordenamiento monótono: eso es exactamente lo que calcula la figura.

Lo que traemos a la mesa

  • Estadística y aprendizaje automático

    Modelado predictivo, cuantificación de incertidumbre y validación. Con investigación publicada sobre cuándo converge un modelo de aprendizaje y cuándo no.

  • Finanzas matemáticas

    Derivados, volatilidad local, valuación y métodos numéricos corriendo en producción.

  • Riesgo y colas pesadas

    Valores extremos, límites diarios en CVaR y arbitraje estadístico operado en mesa.

  • Mercados de energía

    Pronóstico de precios marginales locales y operación diaria en el mercado eléctrico mexicano.

  • Doctorado en Matemáticas

    Universidad de Toronto, 2024, bajo la dirección de Robert J. McCann. Análisis, probabilidad y transporte óptimo.

  • Backend para equipos quant

    De la adquisición de datos al modelo que la mesa consulta todos los días.

El punto de partida

La IA acelera el trabajo. La matemática lo sostiene.

JoaFin existe por una razón concreta: mucha gente está usando la IA mal. La usa para saltarse el planteamiento del problema, no para llegar antes a uno bien planteado. Nuestra apuesta es la consultoría cuantitativa de siempre —modelos, riesgo, valuación, infraestructura— potenciada por estas herramientas, no sustituida por ellas.

Un modelo cuantitativo no vale por la velocidad con que se escribió, sino por lo que se puede afirmar sobre él: en qué condiciones converge, qué supuestos lo sostienen, qué tan sensible es a los datos y dónde deja de ser válido.

Usamos modelos de lenguaje todos los días para implementar, revisar literatura, prototipar y automatizar. Es una ventaja real de velocidad y la aprovechamos sin pudor. Pero la formulación del problema, la elección del método, las cotas de error y la verificación son responsabilidad nuestra y no se delegan.

Sobre esto no hablamos de oídas. Uno de los capítulos de la tesis doctoral en la que se funda la práctica trata precisamente de cuándo un modelo de aprendizaje automático converge al modificarse los datos, y cuándo no. La demostración está publicada. Sabemos por dónde se rompen estas herramientas porque ese fue el objeto de estudio.

El resultado práctico: recibe en semanas lo que tradicionalmente toma meses, sin renunciar a la trazabilidad de un solo supuesto.

Cómo trabajamos

Servicios

Siete áreas distintas, un solo criterio: el método se elige por lo que se puede probar sobre él.

  • 01

    Estadística y aprendizaje automático

    Modelos predictivos construidos para ser válidos, no sólo para ajustar bien dentro de la muestra. Es el área donde más se confunde el desempeño aparente con el real.

  • 02

    Finanzas matemáticas y derivados

    Valuación, calibración y métodos numéricos para superficies de volatilidad y estructuras no lineales. Es trabajo que en el equipo se hace a diario.

  • 03

    Riesgo, colas pesadas y arbitraje estadístico

    Medición de riesgo donde los supuestos gaussianos fallan, que es justamente donde el riesgo importa.

  • 04

    Mercados eléctricos y de energía

    Modelos de precios nodales, demanda y riesgo para participantes del mercado eléctrico mexicano y contrapartes internacionales.

  • 05

    Datos, backend y productización

    La mayor parte del trabajo termina aquí: el modelo tiene que correr solo y quedar al alcance de quien decide.

  • 06

    Modelado actuarial

    Valuación de pasivos contingentes, tablas de decremento y proyecciones estocásticas con supuestos explícitos.

Trabajo seleccionado

Proyectos representativos. Los nombres de clientes se omiten por confidencialidad; el detalle técnico se puede discutir.

¿Tiene un problema que se resiste a las hojas de cálculo?

Si el problema es cuantitativo, mal planteado o simplemente difícil, la primera conversación suele aclarar más de lo esperado. Sin costo y sin compromiso.