Consultoría en finanzas cuantitativas
Modelos que resisten el escrutinio
JoaFin construye modelos cuantitativos —estadística, aprendizaje automático, riesgo y valuación— y el backend que los pone a trabajar en manos de una mesa. Usamos IA de forma intensiva para ir rápido; lo que entregamos descansa en matemática que podemos demostrar, documentar y defender frente a un comité, un regulador o un tribunal.
F_μ y F_ν son las funciones de distribución. En la recta y con costo convexo, el mapa óptimo es el reordenamiento monótono: eso es exactamente lo que calcula la figura.
Lo que traemos a la mesa
Estadística y aprendizaje automático
Modelado predictivo, cuantificación de incertidumbre y validación. Con investigación publicada sobre cuándo converge un modelo de aprendizaje y cuándo no.
Finanzas matemáticas
Derivados, volatilidad local, valuación y métodos numéricos corriendo en producción.
Riesgo y colas pesadas
Valores extremos, límites diarios en CVaR y arbitraje estadístico operado en mesa.
Mercados de energía
Pronóstico de precios marginales locales y operación diaria en el mercado eléctrico mexicano.
Doctorado en Matemáticas
Universidad de Toronto, 2024, bajo la dirección de Robert J. McCann. Análisis, probabilidad y transporte óptimo.
Backend para equipos quant
De la adquisición de datos al modelo que la mesa consulta todos los días.
El punto de partida
La IA acelera el trabajo. La matemática lo sostiene.
JoaFin existe por una razón concreta: mucha gente está usando la IA mal. La usa para saltarse el planteamiento del problema, no para llegar antes a uno bien planteado. Nuestra apuesta es la consultoría cuantitativa de siempre —modelos, riesgo, valuación, infraestructura— potenciada por estas herramientas, no sustituida por ellas.
Un modelo cuantitativo no vale por la velocidad con que se escribió, sino por lo que se puede afirmar sobre él: en qué condiciones converge, qué supuestos lo sostienen, qué tan sensible es a los datos y dónde deja de ser válido.
Usamos modelos de lenguaje todos los días para implementar, revisar literatura, prototipar y automatizar. Es una ventaja real de velocidad y la aprovechamos sin pudor. Pero la formulación del problema, la elección del método, las cotas de error y la verificación son responsabilidad nuestra y no se delegan.
Sobre esto no hablamos de oídas. Uno de los capítulos de la tesis doctoral en la que se funda la práctica trata precisamente de cuándo un modelo de aprendizaje automático converge al modificarse los datos, y cuándo no. La demostración está publicada. Sabemos por dónde se rompen estas herramientas porque ese fue el objeto de estudio.
El resultado práctico: recibe en semanas lo que tradicionalmente toma meses, sin renunciar a la trazabilidad de un solo supuesto.
Cómo trabajamosServicios
Siete áreas distintas, un solo criterio: el método se elige por lo que se puede probar sobre él.
- 01
Estadística y aprendizaje automático
Modelos predictivos construidos para ser válidos, no sólo para ajustar bien dentro de la muestra. Es el área donde más se confunde el desempeño aparente con el real.
- 02
Finanzas matemáticas y derivados
Valuación, calibración y métodos numéricos para superficies de volatilidad y estructuras no lineales. Es trabajo que en el equipo se hace a diario.
- 03
Riesgo, colas pesadas y arbitraje estadístico
Medición de riesgo donde los supuestos gaussianos fallan, que es justamente donde el riesgo importa.
- 04
Mercados eléctricos y de energía
Modelos de precios nodales, demanda y riesgo para participantes del mercado eléctrico mexicano y contrapartes internacionales.
- 05
Datos, backend y productización
La mayor parte del trabajo termina aquí: el modelo tiene que correr solo y quedar al alcance de quien decide.
- 06
Modelado actuarial
Valuación de pasivos contingentes, tablas de decremento y proyecciones estocásticas con supuestos explícitos.
Trabajo seleccionado
Proyectos representativos. Los nombres de clientes se omiten por confidencialidad; el detalle técnico se puede discutir.
Mercados de energía · Trading
Arbitraje estadístico diario y límites de riesgo por colas pesadas
Una mesa de energía operaba con límites de riesgo calibrados sobre supuestos gaussianos. En mercados eléctricos la distribución de resultados no es gaussiana ni de lejos: los episodios que definen el año —congestión severa, escasez, olas de calor— viven en la cola, y es exactamente ahí donde un límite mal puesto deja de proteger.
Derivados · Plataforma de analítica
Calibración de volatilidad local por transporte óptimo
Una plataforma de analítica de derivados necesitaba que la calibración de volatilidad local fuera lo bastante rápida y estable para vivir dentro del ciclo de decisión de la mesa —no como un cálculo nocturno— y que las superficies resultantes fueran libres de arbitraje por construcción, no por revisión posterior.
Mercado eléctrico · México
Modelos de Precios Marginales Locales
Participantes del mercado eléctrico mexicano necesitaban anticipar precios nodales para decidir posiciones y evaluar coberturas, en un mercado con datos públicos abundantes pero irregulares y con congestión que domina la variación entre nodos.
Datos · Backend para mesas
Del dato crudo al modelo que la mesa consulta
Análisis que dependía de datos dispersos en portales públicos, archivos y correos, y modelos que vivían en el cuaderno de una sola persona. Cada consulta era un favor y cada resultado era irreproducible.
¿Tiene un problema que se resiste a las hojas de cálculo?
Si el problema es cuantitativo, mal planteado o simplemente difícil, la primera conversación suele aclarar más de lo esperado. Sin costo y sin compromiso.